图片

可疑交易监测模型是识别潜在洗钱活动的重要工具。根据人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)，各机构需要自主监测，明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求，监管机构不提供统一的标准模型。此外，互金机构与传统金融机构的金融业务场景及运作模式存在较大差异，难以直接引用传统金融机构的可疑交易监测模型。因此，这也成为了互金机构在落实反洗钱工作中的难点。我们基于过往丰富的互金行业知识，结合专业的反洗钱技术，已成功为多家互金机构搭建了有效的可疑交易监测模型，成立了一套互金机构行之有效的可疑交易监测模型建设方法论，可以为互金机构搭建有效的反洗钱可疑交易监测模型提供一些思路。

关于可疑交易监测模型的设计，我们建议互金机构可从监管总结的洗钱及洗钱上游犯罪特征入手，对洗钱特征（包括交易时间、交易地点、交易频率、交易金额等）进行深入研究，结合现有业务规则、逻辑，深入分析不法分子利用现有业务（包括产品和服务）进行洗钱的场景及可能性，搭建可覆盖洗钱特征的、分类罪的可疑交易监测模型。例如，在疑似腐败的场景中，交易金额多为吉利数，且集中在节假日前后，在可疑交易监测中应关注交易双方职业背景、交易金额、交易时间等；在疑似赌博的场景中，交易呈现分散转入、集中转出、交易频繁、交易量大，且交易金额成倍数关系等特点，在可疑交易监测中应关注交易账户IP地址、交易金额、交易频率以及固定的交易对手等。同时，我们建议互金机构可根据自身业务规则和逻辑，结合内外部事件，总结一些异常的、可疑的行为，并将其量化，纳入可疑交易监测模型。例如，互金机构主要服务线上客户，资金往来主要通过绑定的银行卡进行，客户多次或频繁变更绑定银行卡的行为，可考虑纳入监测模型中；又如，客户多次在购买投资产品后，较短期间内，不计收益与亏损，迅速赎回，亦可考虑纳入监测模型中。

关于可疑交易监测模型的阈值设定，我们建议互金机构应根据业务实际开展情况（例如业务量、交易额、业务性质等）为可疑交易监测模型设置适当的阈值。根据我们以往反洗钱项目经验，部分义务机构由于可疑交易模型规则配置的阈值设置不当，导致模型未能有效识别出可疑交易。存在模型过多、或未能筛选出疑似可疑交易案件的情形，从而导致疑似可疑交易案件人工审核工作量较大或可疑交易识别疏漏，影响反洗钱工作效率与质量。可疑交易监测模型阈值配置涵盖了反洗钱、统计学、数据分析等专业领域知识，互金机构应该基于历史数据及可疑交易案例积累（或借助外部经验数据），结合洗钱特征及反洗钱专业知识，进行统计、推导，选取出适用的阈值，以提高可疑交易监测模型的有效性。具体可分为以下几个环节：

1. 规则梳理及特征分析

在可疑交易监测规则中，分离出可进行统计分析的洗钱特征。

2. 历史数据统计

根据历史交易数据以及可疑交易上报案例样本数据（如适用）的统计结果，进行阈值初始化。

3. 阈值校准

根据统计学原理，通过多次的抽样分析及阈值调整，对初始阈值进行校准。

华金资本（SZ 000532，收盘价：12.35元）发布公告称，2024年5月24日16:00~17:00，华金资本接受线上参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的投资者调研，公司董事长郭瑾、副董事长、总裁谢浩、独立董事窦欢、副总裁、董事会秘书高小军、财务总监睢静参与接待，并回答了调研机构提出的问题。

规则梳理及特征分析是提高可疑交易监测模型阈值有效性的基础，对历史数据进行统计分析使得模型与机构本身业务规模相匹配，而阈值校准可为提高阈值有效性提供合理保障。此外，在完成阈值设置后，我们建议互金机构对阈值进行持续的动态调整与优化，即根据持续积累的可疑交易监测数据，定期对阈值进行校验及调优。

我们的服务

普华永道在反洗钱方面紧跟监管动态及关注点，拥有成熟的互联网金融从业机构反洗钱模型及丰富的项目经验，熟悉互联网金融从业机构在反洗钱工作上的要点难点，可以为互联网金融企业提供速赢的反洗钱和反恐怖融资合规方案，并协助方案迅速、有效落地。具体服务的内容包括但不限于：

反洗钱管理框架咨询，包括制度差异分析、反洗钱管理框架及履职要求审查与优化、反洗钱专项培训等；

客户尽职调查咨询，包括尽职调查流程设计及执行情况评估、建立客户风险评级模型及运作机制、证件过期及客户信息采集相关系统功能的评估与优化等；

反洗钱可疑交易监测咨询，包括交易监测及案件管理流程评估，模型设计、覆盖及表现评估、阈值调测及模型调优，交易监测及上报相关系统功能的评估与优化等；

名单监测咨询，包括建立名单监测模型及运作机制、评估并优化名单变形逻辑等；

机构洗钱风险评估咨询与外包，包括机构洗钱风险评估、反洗钱分类评级、反洗钱专项审计、协助整改及验证结果等；

反洗钱系统建设咨询，包括系统建设及数据治理方案制定、反洗钱系统有效性评估等。

互联网金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理要点分析系列文章

互联网金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理要点分析之一 

互联网金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理要点分析之二